Оптимізація радника для МТ4 - як провести її правильно

1. Покроковий алгоритм оптимізації торгового експерта
2. качаємо котирування
3. Вибір моделі котирувань
4. Ставив правильний розмір спреду
5. Встановлюємо суму віртуального депозиту для тестів
6. генетичний алгоритм
7. Період оптимізації.
8. Які параметри EA необхідно оптимізувати?
9. Перевіряємо результати оптимізації
10. Проблеми з оптимізацією?

Наша команда-партнер Artmisto

Фінансовий ринок мінливий - рівні волатильності постійно змінюються, одні валютні пари, які раніше перебували в тренді, зупиняються на тривалу консолідацію (яка може тривати і більше року), інші, раніше флетовавшіе, починають довгостроковий тренд. Так було завжди і буде в майбутньому. Чи залежить прибутковість радників від змін тенденцій ринку? Однозначно, ДА! Один і той же робот може показувати в різний час абсолютно різні торгові результати. До того ж, якщо радник Форекс добре торгує на одній валютній парі, це ще не означає, що він дасть такий же хороший результат не інший.

Як допомогти своєму роботу заробляти більше і пристосувати його для торгівлі в різних умовах ринку і на різних валютних парах? У цьому вам допоможе оптимізація!

Покроковий алгоритм оптимізації торгового експерта

Отже, у всім відомій нам платформі МТ4 є відмінно продуманий блок для тестування торгових стратегій. Всі ми називаємо його одним словом - «тестер». При правильному використанні тестер стає унікальним інструментом для настройки і оптимізації торгових параметрів робота. І зараз ми по порядку опишемо алгоритм оптимізації EA за допомогою стандартного тестера в mt4.

качаємо котирування

Перше, з чого ви повинні почати, це забезпечити свій тестер історією котирувань тієї валютної пари, на якій буде проводитися оптимізація радників.

Для цього у вкладці «Налаштування», виберіть підрозділ «історія котирувань», а під сплив вікні, потрібну вам валютну пару.

Завантажувати необхідно котирування М1, з використанням яких торгова платформа потім самостійно сформує необхідний для тестування таймфрейм. Звичайно, якщо форекс-радник працює на М15, було б логічним завантажити котирування для М15. Однак, як показує практика, такі котирування будуть не точними, а тести не коректними.

Як правило, для однієї валютної пари котирування М1 займають близько 3 гігабайт простору на диску «C». Так що, якщо ви вирішили використовувати при оптимізації відразу кілька валютних пар, можливо, для того щоб провести оптимізацію однієї, буде необхідно видалити з кореневого каталогу котирування попередньої пари. Їх ви знайдете в підкаталозі «History» папки «Tester».

Вибір моделі котирувань

Вибір моделі котирувань, за якими буде проводитися оптимізація радника - все тики, за цінами відкриття, або контрольні точки.

Найточніший метод оптимізації - це оптимізація по тікам. Його зазвичай і вибирають для точної настройки форекс-радника. Однак, цей метод займає найбільшу кількість часу. Оптимізація по тікам може тривати більше доби !!! Як скоротити цей час? Для початку спробуйте метод - «контрольні точки», а найкращі результати оптимізації, які вам вдалося досягти - перевіряйте в тестері за методом «Все тики». Це значно скоротить час оптимізації!

Ставив правильний розмір спреду

Якщо ваш торговий експерт не чутливі до розміру спреда, його значення можна встановити з параметром «Поточний». Тоді тестер буде використовувати спред, який спостерігається на ринку прямо зараз. Якщо ви тестируете скальпера, тоді для правильного тесту потрібно встановити більш точне значення спреду, який спостерігається на ринку протягом торгового часу EA.

Встановлюємо суму віртуального депозиту для тестів

Після вказівки розміру депозиту, при необхідності, встановіть обмеження для оптимізатора (наприклад максимальна просадка, безперервний збиток і т.д.). Якщо оптимізатор «упреться» в одне із зазначених вами обмежень, він припинить перебирати параметри в «тупиковому напрямку», що істотно скоротить час оптимізації.

генетичний алгоритм

Якщо ви знімете галочку з цього параметра, тестер стратегій почне «оптіть» експерта шляхом простого перебору всіх можливих параметрів. Такий тест може зайняти більше тижня !!! Так що, краще це значення не чіпати і для генетичного алгоритму залишити галочку!

Період оптимізації.

Для оптимізації радника форекс, також, необхідно вибрати правильний період історії котирувань. Якщо ви проведете бек-тест на періоді, наприклад - з 2010 року по сьогодні, це буде ні чим іншим, як «підгонкою» радника під історію.

Це робити категорично не можна! Тому що ви не зможете перевірити його торгівлю в тестері і зрозуміти, як насправді він торгує з підібраними оптимізатором параметрами!

Який підхід буде правильним?

Правильним буде робити оптимізацію на меншому проміжку історії, наприклад з 2010 по 2015. А найкращі параметри, які видасть оптимізатор, перевірити в тестері стратегій в нинішній час, тобто з 2016 р по 2017 г. Якщо вони підходять - відмінно, ви справляєтеся зі своїм завданням!

Іншими словами, ви оптимізуєте параметри EA за попередні роки і перевіряєте, наскільки вони актуальні для торгівлі в нинішній час. Тобто, робите два тести - бект-їсть і форвард-тест. Найкращий з форвард-тестів - це і буде результат вашої роботи, тобто - найкращим результатом вашої оптимізації.

Які параметри EA необхідно оптимізувати?

І, нарешті, про параметри, які необхідно «оптіть». Їх ви бачите в налаштуванні форекс-радника в тестері стратегій.

Для того, щоб правильно оптимізувати радник, необхідно все потрібні для оптимізації параметри відзначити галочкою.

Які саме параметри відзначати? Ви повинні розуміти, що кожен зайвий параметр - це зайва година, а то і кілька годин в роботі оптимізатора. Таким чином, вибирати необхідно тільки ті параметри, які за логікою речей, відповідають за торговий результат експерта. Наприклад - параметри індикаторів, розмір SL і TP, параметри трала відкритих позицій і т.п.

Тобто, відзначати всі пункти в налаштуванні EA для оптимізації немає ніякої необхідності. Навпаки - це значно ускладнить роботу МТ4 і сповільнить процес оптимізації.

Для прикладу, візьмемо нічного скальпера Generic , Огляд якого ви можете знайти на нашому порталі. Судячи з перемінним ручної настройки, найбільш правильним буде вибрати для оптимізації параметри індикаторів, які торговий експерт використовує для укладення угод, і розмір SL і TP. Їх і відзначаємо галочкою:

Start, Step і Stop

Start, Step і Stop - три компонента, які відповідають за ефективність перебору оптимізатором торгових параметрів.

Start - відповідає за те, починаючи від якого значення змінної буде починатися перебір параметрів.

Step - який крок в переборі він буде робити.

Stop - до розміру якого значення оптимізатор буде перебирати параметр.

В даному випадку, чим більше ви встановите значення параметрів Start, Step і Stop, тим швидше буде працювати оптимізатор, але тим грубіше ви отримаєте результати.

Отже, після того, як ми прогнали радник на оптимізаторі, залишилося вибрати найкращі з отриманих результатів в співвідношенні - кращий профіт-фактор, мінімальна просадка і максимальний профіт (при середньому значенні угод):

Перевіряємо результати оптимізації

Як було сказано вище, якщо ви оптимізували радник з початку певного проміжку історії по сьогоднішній день, це буде називатися не оптимізацією, а підгонкою під історію. Так «оптіть» експертів не можна.

Для правильної оптимізації останні рік-півтора історії в оптимізації не використовують. Надалі, цей проміжок часу ви візьмете для перевірки результатів оптимізації.

Після того, як оптимізатор закінчив свою роботу, вибираємо по черзі найкращі результати, видані МТ4 і проганяє їх в звичайному тестері для того, щоб подивитися на динаміку торгівлі радника в наш час. Тобто, для перевірки використовуємо ті рік-два, який не використовувалися при оптимізації.

Для того, щоб більш чіткіше була видна ефективність торгівлі, краще використовувати фіксований лот. У нашому випадку після декількох прогонів різних результатів, виданих в оптимізатором в тестері, ми отримали наступний графік прибутковості при торгівлі фіксованим лотом:

Графік прибутковості радника.Фіксований лот.

Далі, перевіримо отриманий результат з авто-лотом і отримуємо наступний результат:

Графік прибутковості радника з автоматичним вибором лота

Результати нашої оптимізації вважаємо відмінними. Можна ставити робота для реальної торгівлі!

Проблеми з оптимізацією?

Деякі параметри радників не підлягають оптимізації. Якщо ви зробили все згідно з нашим алгоритмом, а торговий радник відмовляється оптимізуватися, значить його оптимізація спеціально зроблена недоступною автором EA. Або ж код торгового експерта має помилки, які перешкоджають коректній роботі оптимізатора МТ4.

Що робити в такому випадку?

Залишається тільки ручна добірка параметрів. Тобто, вам необхідно зробити все те ж саме що робить тестер MT4, тільки вручну.

Однак, не варто боятися поставленої перед собою завдання. Найчастіше настройки за замовчуванням встановлені в експерта зі своїм оптимальним значенням. Якщо ж ви вирішили трохи підкоригували роботу EA, то їх зміна повинна бути дуже незначним. Наприклад, якщо вас перестав влаштовувати розмір SL, вам не потрібно кардинально міняти його значення, а достатньо буде збільшити або зменшити його на кілька пунктів.

І, так само, як при автоматичної оптимізації, необхідно підбирати параметри на віддаленому проміжку історії, а перевіряти на історії за останні рік-два.